Europäischer Banken Stresstest

FMA

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Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäischen Zentralbank (EZB), in Kooperation mit der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und der Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie den anderen nationalen Aufsichtsbehörden, haben 89 europäische Banken einem Stresstest unterzogen. Die Ergebnisse bescheinigen dem europäischen Bankensektor eine gute Krisenresistenz. Durch Reduktion von Problemkrediten und Kostenreduktionen konnte ein deutlich härteres Szenario als beim Stresstest 2018 bewältigt werden.

Österreichische Banken: gestresste Kapitalquoten im europäischen Mittelfeld 

Auch die sechs österreichischen Banken, die am Stresstest teilgenommen haben, zeigten sich widerstandsfähig, insgesamt landeten sie im europäischen Mittelfeld. Die Performance der einzelnen Banken ist dabei durchaus heterogen, was auch an ihren unterschiedlichen Geschäftsmodellen liegt. Nicht zuletzt aufgrund der staatlichen Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft sind die Aktivitäten der Banken in einigen Ländern (u. a. auch in Österreich) weniger stark betroffen als in anderen. Zusammen mit der Ausgangskapitalisierung, mit der die Banken in den Stresstest starten, ist dies ein wesentlicher Treiber der Ergebnisse. Alle österreichischen Banken erfüllen auch nach Anwendung des harten Stress-Szenarios die gesetzlichen Kapitalanforderungen.

Härteres Stress-Szenario spiegelt Unsicherheit in der Pandemie wider

Der Stresstest untersuchte die Auswirkungen eines hypothetischen dreijährigen Schocks auf die Bilanzen der Banken. Aufgrund der Prognoseunsicherheit durch die COVID-19-Pandemie wurde ein härteres Szenario als beim letzten europäischen Stresstest 2018 gewählt. Die Aufsicht unterstellte für den Stresstest eine länger andauernde Pandemie mit einem starken Wirtschaftseinbruch und höherer Arbeitslosigkeit. Negative Wechselkursentwicklungen, sinkende Immobilienpreise und steigende Kreditausfälle führen im Szenario zu Verlusten, die die Kapitalquoten der Banken schmelzen lässt.

Stresstestergebnisse liefern wertvollen Input für die laufende Aufsichtstätigkeit

Für die Bankenaufsicht liefert der Stresstest wichtige Ergebnisse. Es gibt jedoch keine definierte Schwelle, ab der eine Bank als „durchgefallen“ gilt. Vielmehr werden aus dem gesamten Prozess qualitative und quantitative Erkenntnisse gewonnen, die in die Beurteilung der Banken einfließen und zur Bestimmung von Kapitalsicherheitspuffern verwendet werden. Je nach Risikoprofil der einzelnen Bank können diese höher oder niedriger ausfallen.